「巴塞爾協定四」新規例將使銀行重新考慮商業模式

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許多銀行或需調整定價和產品類型,有些銀行可能從中受惠

香港,2017年12月11日 - 巴塞爾銀行監管委員會(Basel Committee for Banking Supervision, BCBS)發布了銀行如何計算風險加權資產(Risk-weighted assets, RWA)的新規定。這是銀行對表內或表外的貸款或資產加以分類,並乘以不同的風險系數。RWA是用於計算銀行必須為每類的資產所持有的資本金額。「巴塞爾資本協定四」規則是BCBS為處理2007 - 2008年全球金融危機的後果而定下的總結方案。

羅兵咸永道香港金融服務風險與監管合夥人林虹表示:「這些改革非常重要,因為這將影響全球所有銀行,無論其規模大小或商業模式。但是,新規則的影響程度將會因各別銀行而異。一些銀行可能需要增加10-15%的資本,而另一些銀行則可能因為RWA而減少資本量。」

根據新的規例,銀行採用內部模型計算RWA將受到限制。與此同時,全球大多數銀行所採用的標準化方法將提高其風險敏感度,並反映過去幾年全球金融市場的發展趨勢。銀行採用內部模型計算的RWA總額,不得低於採用監管機構標準模型計算後總額的 72.5%。此舉是想通標準化的RWA來重建大眾對銀行的信任。  

林虹繼續表示:「巴塞爾協定四的影響會因不同國家而異,視乎當地的借貸規則而定。大型銀行可能會把重點放在資本層的變化上。然而規模較小的銀行可能需要審視其基礎建設及科技投資,因為標準化計算方法需要處理的大量且細化的數據。」

新的規例將於2022年全球實行。在此期間,各國立法機關需要起草新的法規以反映規例的調整,許多企業也需要調整商業戰略。如果銀行的資金成本增加,這將影響其息率和客戶費用的制定。銀行如認為某些業務不再具有吸引力,其他投資機構(如保險公司,資產管理公司,對沖基金或金融科技業務)可能會介入。

羅兵咸永道香港金融服務風險與監管合夥人姚家仁總結:「雖然距離擬議的實施時間還有一段日子,但是銀行都必須立即採取行動。我們樂於見到新公佈的法規提供了更清晰的細節,但銀行將需要大量時間和資源來適應新狀況,並實施所有必要的改變。」

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